骆驼评级法的简介

骆驼评级法“骆驼”评价体系是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充足性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利状况(Earnings)和流动性(Liquidity)，其英文第一个字母组合在一起为“CAMEL”，正好与“骆驼”的英文名字相同而得名。“骆驼”评价方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所采用。当前国际上对商业银行评价考察的主要内容包括资本充足率及变化趋势、资产质量、存款结构及偿付保证、盈利状况、人力资源情况等五个方面基本上未跳出美国“骆驼”评价的框架。

骆驼评级法的指标考评

“骆驼”评价体系的主要内容是通过对金融机构“资本的充足程度、资产质量、管理水平、盈利水平和流动性”等五项考评指标，采用五级评分制来评价商业银行的经营及管理水平(一级最高、五级最低)。其分析涉及的主要指标和考评标准是：

第一，资本充足率(资本/风险资产)，要求这一比率达到6．5%～7%；

第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15%：

第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力；

第四，净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、二级，若该比率在0～1%之间为第三、四级，若该比率为负数则评为第五级；

第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力，流动性强为第一级、流动性资金不足以在任何时候或明显不能在任何时候满足各方面的需要的分别为第三级和第四级。在上述基础上如果综合评价很满意或比较满意的则为第一级或第二级，不太满意和不满意的分别为第三级、第四级，不合格的为第五级。对一、二级银行监管当局一般对其今后发展提出希望性的建议；对三级银行监管当局要发出正式协议书、由被考评行签署具体计划和措施；对四、五级银行监管当局则发出“勒令书”，命令银行应该做什么、必须做什么和停止做什么，这是一种最严厉的管理措施。

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骆驼评级法五大指标

CAMELS评级制度包括五项考核指标如下：

即资本充足性（Capital Adequacy）、资产质量（Asset Quality）、管理水平（Management）、盈利状况（Earnings）、流动性（Liquidity）和敏感性（Sensitivity），英文第一个字母组合在一起为“CAMELS”，与“骆驼”的英文相同。

骆驼评级（CAMELS rating）是对银行基于以下六个方面：资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性和对市场风险的敏感度进行评估。

根据这些有关银行业务活动的信息，监管者可以实施监管，如果银行的骆驼评级结果很低，监管者可以采取停业和整顿等正式措施来改变银行的行为，甚至可以关闭银行。限制银行过度冒险，以抑制道德风险的举措同样有助于减少逆向选择问题。

CAMELS评级体系的具体内容：

一、资本充足率（Capital Adequacy）

资本充足率为总资本与总资产之比。总资本包括基础资本与长期附属债务，其中的基础资本包括股本金、盈余、未分配利润和呆账准备金。

二、资产质量（Asset Quality）

资产质量主要考察风险资产的数量；预期贷款的数量；呆账准备金的充足状况；管理人员的素质；贷款的集中程度；贷款出现问题的可能性。

资产质量的计算步骤为：

1.先将贷款根据风险程度分为四类：正常贷款、不合标准贷款、有疑问贷款以及难收回贷款。

2.再计算有问题贷款的加权值=不合标准贷款*20%+有问题贷款*50%+难收回贷款*100%。

3.最后，资产质量比率=有问题贷款的加权值/基础资本。

三、管理水平（Management）

管理水平主要考察银行业务政策、业务计划、管理着经历/经验/水平、职工培训情况等非定量因素。

四、收益状况（Earnings）

收益状况主要通过银行过去一、两年的净收益情况进行评级，资产收益率为净收益与平均资产之比。

五、流动性（Liquidity）

流动性主要考察银行存款的变动情况；银行对借入资金的依赖程度；可随时变现的流动资产数量、资产负债的管理与控制能力；借入资金的频率以及迅速筹集资金的能力。

六、敏感性（Sensitivity）

敏感性主要考察各种市场风险对银行盈利影响的大小，其中最重要的是银行对利率风险的敏感性。